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[多项选择]二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件，主要有（）。
A. 交易成本与税收为零
B. 投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
C. 市场无风险利率为零
D. 股票的波动率为零
[单项选择]下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
A. 允许卖空交易，没有交易费用、税收和保证金
B. 充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C. 证券高度可分，交易连续
D. 有两种长期存在的证券，一种是无风险证券，另一种是股票，其遵循几何布朗运动
[多项选择]Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设（）。
A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D. 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）
E. 该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行
[多项选择]下列属于资本资产定价模型假设条件的是（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 投资者对风险持中立态度
有收益资产期权定价模型的布莱克—斯科尔斯定价公式如何表示的？
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）
A. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 资本市场没有摩擦
[多项选择]布莱克-斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处在于（）。
A. 将套期保值用于解决期权的定价问题
B. 将套利用于解决期权的定价问题
C. 引进了风险中性定价
D. 引进了无风险定价
[单项选择]在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
[判断题]资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）
[单选题]在 Black- Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是
A.执行价格X
B.连续复利的无风险利率
C.标的资产波动率
D.期权的到期时间T
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有_____。( )
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
[单项选择]在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模型
B. Risk Calc模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
