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[单项选择]做多股票认购期权的最大损失是（）。
A. 权利金
B. 权利金+行权价格
C. 行权价格-权利金
D. 股票价格变动之差+权利金
[单项选择]做空股票认购期权，（）。
A. 损失有限，收益有限
B. 损失有限，收益无限
C. 损失无限，收益有限
D. 损失无限，收益无限
[单项选择]股票价格越高，股票认购期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]波动越大，股票认购期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]做空股票认购期权的最大收益是（）。
A. 权利金
B. 行权价格+权利金
C. 行权价格-权利金
D. 行权价格
[单项选择]行权价格越低，股票认购期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股认购期权与1股认沽期权组合的到期收益为（）元。
A. 1
B. 6
C. 11
D. -5
[单项选择]某公司股票认购期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进1股股票与售出1股认购期权组合的到期收益为（）元。
A. -5
B. 10
C. -6
D. 5
[单项选择]合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。
A. 买入；卖出
B. 买入；买入
C. 卖出；买入
D. 卖出；卖出
[单项选择]投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
A. 2
B. 0
C. -2
D. 无法确定
[单项选择]投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为（）。
A. 2
B. 0
C. -2
D. 无法确定
[单项选择]买入股票认购期权：收益无限，损失有限，最大损失为（）。
A. 权利金
B. 不确定
C. 无限
D. 签订期权合约时，期权合约标的股票的初始价格
[单项选择]下列关于备兑股票认购期权合约策略说法不正确的是（）。
A. 预计股票价格变化较小或者小幅上涨时，使用该策略
B. 使用该策略的主要目的是赚取权利金
C. 备兑开仓策略可以在总体风险可控的前提下提高组合收入
D. 实施备兑股票认购期权策略不需要购买（或者拥有）股票
[单项选择]合并后获852万份股票认购期权的克莱斯勒高管人数是：（）
A. 20人
B. 25人
C. 30人
D. 35人
[单项选择]熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。
A. 高；低
B. 高；高
C. 低；低
D. 低；高
[单项选择]牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。
A. 高；低
B. 高；高
C. 低；低
D. 低；高
[单项选择]某投资者预期未来乙股票会上涨，因此买入3份90天到期的乙股票认购期权，合约乘数为1000股，行权价格为45元，为此他支付了总共6000元的权利金，则该期权的盈亏平衡点的股票价格为（）
A. 43元
B. 45元
C. 47元
D. 49元
[单项选择]某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000，合约单位1000表示（）
A. 、合约面值为1000元
B. 、投资者需支付出1000元权利金
C. 、投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
[单项选择]买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）
A. 买入跨式期权
B. 卖出跨式期权
C. 买入蝶式期权
D. 卖出蝶式期权
