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[判断题]国债期货的基差指的是现货价格与用经过转换因子调整之后期货价格之间的差额。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例就是转换因子。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]现货价格与期货价格之差称为基差，在期货合约到期之前，基差可能为正值，也可能为负值。 期货合约临近到期时，期货价格趋同于现货价格，基差消失。 （ ）
A.正确
B.错误
[多选题]在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（ ）。
A.做空基差盈利空间小
B.现货上没有非常好的做空工具
C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
[单选题]对中国金融期货交易所国债期货品种而言，票面利率小于3％的可交割国债的转换因子（ ）。
A.小于或等于1
B.大于或等于1
C.小于1
D.大于1
[判断题]如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1;如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。
A.买入基差策略
B.卖出基差策略
C.基差多头策略
D.基差空头策略
[不定项选择题]假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交割价格为110-160，则买方需支付（ ）来购入该债券。（不考虑利息）
A.A：162375.84美元
B.B：74735.41美元
C.C：162877美元
D.D：74966.08美元
