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[判断题]采用内部评级法计量信用风险监管资本时，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）
[单项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。
A. 多头头寸
B. 空头头寸
C. 净头寸
D. 总头寸
[单项选择]商业银行可以采用（）或内部评级法计量信用风险加权资产。
A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 标准法
D. 权重法
[多项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的金融质押品包括（）。
A. 我国财政部发行的国债
B. 中国人民银行发行的票据
C. 银行存单
D. 评级在A-3/P-3级及以上的短期债务工具
E. 公开上市交易的可转换债券
[单项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括（）。
A. 主权
B. 公共企业
C. 外部评级为B级的法人
D. 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
[单项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的抵（质）押品不包括（）。
A. 以保证金形式特定化后的现金
B. 公开上市交易股票
C. 与证券化相关的应收账款
D. 依法有权处分的国有土地使用权
[判断题]商业银行在计量操作风险监管资本时，操作风险的缓释因素不包括保险理赔收入。（）
[单项选择]规定信用风险内部评级法高级法，不由银行自行估算的有（）。
A. PD。
B. LGD。
C. M。
D. 其他系数。
[单项选择]规定信用风险内部评级法初级法计算中，由银行自行估算的有（）。
A. PD。
B. LGD。
C. M。
D. 其他系数。
[多项选择]内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 有效期限
[单项选择]根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行衡量信用风险的方法分别为标准法和内部评级法，其中后者又分为和高级法。（）
A. 基本指标法
B. 基础法
C. 内部度量法
D. 基本度量法
[单项选择]在用标准法计量操作风险监管资本时，私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为（）。
A. 18%，18%
B. 15%，12%
C. 12%，18%
D. 15%，18%
[单项选择]我国商业银行使用基本指标法计量操作风险监管资本时，本质上是用历史3年平均正的总收入乘以一个系数，该系数的值为（）。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[填空题]依据《商业银行资本充足率信息披露指引》，商业银行采用内部模型法计量市场风险应披露内部模型法覆盖的（）、（）、（）等定性信息。
[多项选择]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。
A. 可解释交易组合的历史价格变化
B. 可反映集中度风险
C. 在不利的市场环境保持稳健
D. 可反映事件风险
E. 已通过返回检验验证
[单项选择]银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。
A. 内部评级法
B. 权重法
C. 监管映射法
D. 违约概率法
[判断题]采用成本计量模式的投资性房地产不得从成本计量模式转为公允价值计量模式。
[判断题]巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。（）
[单项选择]在采用不同计量尺度对数据进行计量时，只可以进行加减运算的计量尺度是（）。
A. 定类尺度
B. 定序尺度
C. 定矩尺度
D. 定比尺度
