更多"在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下"的相关试题:
[多项选择]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A. 历史模拟法假定历史可以在未来重复
B. 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C. 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D. 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E. 历史模拟法是全定价估值，准确性较高
[单项选择]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
A. 历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低
B. 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况
C. 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D. 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法
[多项选择]历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
A. 概念直观、计算简单
B. 无须进行分布假设
C. 可以有效处理非对称和厚尾问题
D. 计算量较小
[单项选择]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
A. 成分组成
B. 概率
C. 风险偏好
D. 未来损益
[单项选择]人力资源管理中进行培训的方法中，角色扮演法与行为模拟法的区别在于行为模拟法（）
A. 趣味性强
B. 事先对受训者进行了指导
C. 培训效果好
D. 互动性强
[单项选择]
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
Ⅰ.是一种全值估计
Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ.是一种参数方法
Ⅳ.无须分布假定
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅳ
[多项选择]VaR的计算方法有（）。
A. 局部估值法
B. 德尔塔一正态分布法
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡罗模拟法
[判断题]解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。（）
[判断题]风险估计与评价的常用方法有调查和专家打分法、解析法和蒙特卡洛模拟法三种。（）
[填空题]环境检测站、点布设的方法主要有（）和（）、形心法、统计法和模拟法。
[判断题]解析法和蒙特卡洛模拟法，是风险分析主要的两种方法。（）
[多项选择]蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（）。
A. 需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
B. 涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
C. 对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D. 模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
[单项选择]计算VaR的核心工作是（）。
A. 一致性
B. 波动性
C. 偶然性
D. 损失率
[单项选择]（）和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。
A. 解析法
B. 幕景分析法
C. 调查和专家打分法
D. 故障树法
[判断题]蒙特卡洛模拟法是在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础上，将风险分析与反映开发项目特征的收入和支出流结合起来，在综合考虑主要风险因素影响的情况下，对随机收入、支出流的概率分布进行估计，并对各个收入、支出流之间的名种关系进行探讨，用项目预期收入、成本及净效益的现值的平均离散程度来度量风险，进而得到表示风险程度的净效益的概率分析。（）
[单项选择]外阴病变活检取材时用到的染色剂是（）
A. 碘
B. 1％醋酸
C. 5％醋酸
D. 1％甲苯胺蓝
E. 5％甲苯胺蓝
