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[填空题]比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有RB（）RA。
[单项选择]在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。
A. RA≥RB
B. RA≤RB
C. RA=RB
D. RA
[单项选择]投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。
A. 风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 风险投资金额
C. 无风险投资金额
D. 无风险投资金额与风险投资金额的比例
[多项选择]切点证券组合T的经济意义有（）。
A. 所有投资者拥有完全相同的有效边界
B. 投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资
C. 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
D. 所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
[判断题]投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[多项选择]对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是（）。
A. 明确这些证券的价格形成机制
B. 明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制
C. 发现那些价格偏离其价值的证券
D. 对投资组合进行业绩评估
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的（）。
A. 位置最低
B. 位置最高
C. 曲度最大
D. 曲度最小
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A. 降低
B. 增加
C. 不变
D. 上下波动
[单项选择]资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[单项选择]关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（）。
A. 根据管理者对市场效率的不同看法，组合管理方法可分为被动管理和主动管理
B. 被动管理是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的方法
C. 主动管理是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并调整证券组合以获得尽可能高的收益的方法
D. 主动管理的管理者采用买入并长期持有的投资策略
[单项选择]关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。
A. 在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了
B. 投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
C. 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D. 投资收益是对承担风险的补偿
[多项选择]增长型证券组合一般会选择具有下列哪些特征的股票？（）。
A. 收入和股息稳步增长
B. 收入增长率非常稳定
C. 高派息
D. 高预期收益
E. 高收益，高风险
[单项选择]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
[单项选择]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
[单项选择]收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求（）。
A. 资本利得
B. 资本收益
C. 资本升值
D. 基本收益
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
[单项选择]下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。
A. 相关系数的取值范围在［-1，1］之间
B. 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系
C. 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍
D. 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
