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[单项选择]Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力,该能力体现在()。
A. 对自身投资水平的判断
B. 对股票(组合)或大盘的趋势判断
C. 研究股票(组合)或大盘相对于基准指数的投资价值
D. 对最终套利组合收益的判断
[判断题]根据现代证券组合理论,在股票投资管理中,投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险,但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。()
[多项选择]投资者进行股票投资组合风险管理,可以()。
A. 通过投资组合方式,降低系统性风险
B. 通过股指期货套期保值,回避系统性风险
C. 通过投资组合方式,降低非系统性风险
D. 通过股指期货套期保值,回避非系统性风险
[单项选择]假设某投资者共有10种债券可供选择,该投资者最终将选择其中的7种股票构建投资组合。如果我们忽略他购买债券的顺序,则有多少种由5种债券组成的潜在组合?()
A. 7
B. 120
C. 2880
[判断题]投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。()
[多项选择]选择()的"双低"股票作为目标投资对象是目前机构投资者普遍运用的投资策略。
A. 低市盈率
B. 低市净率
C. 低红利收益率
D. 低盈余保留率
[单项选择]如果投资组合包括全部股票,则投资者()。
A. 不承担任何风险
B. 只承担市场风险
C. 只承担公司特有风险
D. 既承担市场风险,又承担公司特有风险
[判断题]风险承受能力较高的投资者将选择较高风险的投资组合。()
[单项选择]投资者认为未来X股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么该投资者可以采取的策略为()。
A. 买入认购期权
B. 卖出开仓(卖出认购期权)
C. 卖出认沽期权
D. 备兑开仓
[多项选择]某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有()。
A. 卖出美元兑欧元期货合约
B. 买入美元兑欧元期货合约
C. 卖出美元兑欧元看跌期权
D. 买入美元兑欧元看跌期权
[多项选择]一般而言,能承受较高风险的投资者可采用较积极的投资组合,投资组合中可以选择较高的比例投资风险偏高的资产,如()。
A. 债券型基金;
B. 货币市场基金;
C. 股票型基金;
D. 混合型基金.
[单项选择]牛市中,投资者预计后市股票上涨幅度有限,或股价回涨只是跌势反弹,此时投资者最好的操作策略是()。
A. 牛市价差期权策略
B. 买入认购期权
C. 卖出认购期权
D. 卖出认沽期权
[单项选择]投资者对未来股票价格趋势看跌,进而卖出与该股票相关的认购期权,期间并不需要持有标的股票;这种策略称为()。
A. 卖出开仓
B. 备兑开仓
C. 保护性策略
D. 抵补性策略
[单项选择]若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动,则他最优的交易策略是()。
A. 买入短期限实值期权
B. 卖出长期限虚值期权
C. 买入长期限平值期权
D. 卖出短期限平值期权
[单项选择]如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是()。
A. 不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例
C. 相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
D. 不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
[单项选择]投资者目前持有A股票,当前A股票价格为20,投资者担心未来股票价格下跌,投资者可能采取的措施为()。
A. 买入认购期权或买入认沽期权
B. 买入认购期权或卖出认沽期权
C. 卖出认购期权或买入认沽期权
D. 卖出认购期权或卖出认沽期权
[单项选择]投资者认为未来X股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为()。
A. 买入看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 卖出看跌期权
D. 备兑开仓
[单项选择]投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同,但不同偏好投资者的()不同。
A. 风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 风险投资金额
C. 无风险投资金额
D. 无风险投资金额与风险投资金额的比例