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[单项选择]下列不属于无套利均衡原理的是()。
A. 金融工程的核心分析原理
B. 确定资产在市场均衡状态下的价格
C. 无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态
D. 抓住了金融市场均衡的本质
[单项选择]关于无套利均衡原理,以下说法不正确的是()。
A. 是金融工程的核心分析原理
B. 确定资产在市场均衡状态下的价格
C. 无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态
D. 抓住了金融市场均衡的本质
[多项选择]下列属于无套利定价原理的是()。
A. 无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行
B. 无套利定价的关键技术是所谓的"复制"技术,即用一组证券来复制另外一组证券
C. 无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入,在投资期间也没有任何的维持成本
D. 如果两个金融工具的现金流相同,但贴现率不同,它们的市场价格必定不同
[多项选择]下列属于无套利定价原理特性的是()。
A. 如果两种证券具有相同的损益,则这两种证券具有相同的价格
B. 如果一个资产组合的损益等同于一个证券,那么这个资产组合的价格等于证券的价格
C. 实际套利活动有相当大的部分是风险套利
D. 可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格,否则就会发生套利活动
[单项选择]在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利定价意味着()。
A. 同损益同价格
B. 静态组合复制定价
C. 动态组合复制定价
D. 以上说法均正确
[判断题]持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()
[多项选择]套利定价模型表明()。
A. 在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B. 承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C. 承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率
D. 期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
[判断题]在均衡状态下,无风险套利定价意味着:如果两种证券具有相同的损益,则这两种证券具有相同的价格。()
[单项选择]提出套利定价理论的是()。
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 罗尔
[判断题]无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。()
[单项选择]套利定价理论的创始人是()。
A. 马柯威茨
B. 威廉
C. 林特
D. 史蒂夫.罗斯
[单项选择]蝶式套利的原理是()。
A. 三个合约价格都会上升
B. 三个合约价格都会下降
C. 三个合约价格都不变
D. 中间交割月份期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异
[判断题]金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。()
[多项选择]套利定价理论的几个基本假设包括()。
A. 投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。()
[判断题]特雷诺提出的套利定价理论(APT)认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
[判断题]蝶式跨期套利的原理是:套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。()
[判断题]无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。()