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[单项选择]沪深300指数的定期调整的时间为（）。
A. 每年调整一次，实施时间分别是每年年初第一个交易日
B. 每月调整一次，实施时间分别是每月的第一个交易日
C. 每半年调整一次，实施时间分别是每年的1月、7月第一个交易日
D. 每季度调整一次，实施时间分别是每季度开始月份的第一个交易日
[多项选择]沪深300指数的调整方法分为（）。
A. 每日调整
B. 临时调整
C. 定期调整
D. 每季度调整
[单项选择]沪深300指数中成分股名单（）调整一次。
A. 每半年定期
B. 每月定期
C. 每季度定期
D. 每年调整一次，实施时间分别是每年年初第一个交易日
[单项选择]在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）。
A. 总股本
B. 对自由流通股本分级靠档后获得
C. 非自由流通股
D. 自由流通股
[单项选择]沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
A. 最后两小时的算术平均价
B. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C. 最后一小时的算术平均价
D. 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
[判断题]沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（）
[单项选择]假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。
A. 看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B. 看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C. Delta会变大，Gamma会变小
D. Delta会变小，Gamma会变大
[单项选择]投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）
A. 3068.3
B. 3142.5
C. 2950.7
D. 1749.4
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A. 最大收益为2300点
B. 最大亏损为16点
C. 最大亏损为2280点
D. 最大收益2284点
[单项选择]沪深300指数的样本选择标准为规模大、流动性好的股票，其样本覆盖了沪深市场（）的市值，具有良好的市场代表性。
A. 50%左右
B. 60%左右
C. 70%左右
D. 80%左右
[单项选择]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A. 最大收益为36点，最大亏损为无穷大
B. 最大收益为无穷大，最大亏损为36点
C. 最大收益为36，最大亏损为2336点
D. 最大收益为36点，最大亏损为2264点
[多项选择]11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。
A. 1950.6
B. 1969.7
C. 1988.4
D. 1911.4
[单项选择]沪深300指数是沪、深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映（）股市场整体走势的指数。
A. N
B. H
C. A
D. B
[判断题]沪深300指数是国内沪、深两家证券交易所联合发布的反映我国股票市场整体走势的指数，300只指数成分股从沪深两家交易所选出。（）
[单项选择]沪深300指数计算采用（）加权方法。
A. 普通
B. 综合
C. 派许
D. 平均
[单项选择]沪深300指数的基点为（）点。
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 1200
[不定项选择]沪深300指数样本的特点是（）。
A. 股本规模大
B. 流动性高
C. 权重分散
D. 抗操纵性强
[单项选择]沪深300股指期货的合约乘数为（）。
A. 每点100元
B. 每点200元
C. 每点300元
D. 每点400元
[单项选择]沪深300股指期货合约到期日为（）。
A. 合约到期月份的第三个周五
B. 合约到期月份的第三个周一
C. 合约到期月份的月末
