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[单选题]投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为( )策略。
A.阿尔法
B.指数化投资
C.现金资产证券化
D.资产配置
[不定项选择题]在构建股票组合的同时,通过( )相应的股指期货,可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。
A.买入
B.卖出
C.先买后卖
D.买期保值
[单选题]( )是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。
A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.詹森α
D.证券市场线
[单选题]现有一投资组合,该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为( )
A.2
B.6
C.4
D.1
[单选题]投资组合创造的超额收益的来源主要通过( )。
A.风险管理和时机选择
B.风险管理和证券选择
C.证券选择和时机选择
D.证券选择和绩效评价
[单选题]如果市场投资组合收益率的方差是0.002,某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045,则该资产的β系数为( )。
A.2.48
B.2.25
C.1.43
D.0.44
[单选题]已知社会无风险投资收益率3.5%,市场投资组合预期收益率15%,某项目的投资风险系数1.5,则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为()
A.5.OO%
B.19.25%
C.20.75%
D.21.75%
[简答题]已知社会风险投资收益率3.5%,市场投资组合预期收益率15%,某项目的投资风险系数1.5,则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本是多少。
[判断题]投资组合的总体收益全部来自市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。( )
A.正确
B.错误
[判断题]投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。( )
A.正确
B.错误
[单选题]投资者可以利用分析历史信息获取超额收益的市场是( )。
A.无效资本市场
B.弱式有效资本市场
C.半强式有效资本市场
D.强式有效资本市场
[单选题]某公司发行普通股股票融资,社会无风险投资收益率为8%,市场投资组合预期收益率为15%,该公司股票的投资风险系数为1.2。采用资本资产定合模型确定,发行该股票的成本率为()
A.16.4%
B.18.0%
C.23.0%
D.24.6%
[判断题]有效市场假说表明,在有效的市场中,投资者可以获得超出风险补偿的超额收益。()
A.正确
B.错误
[判断题]新兴市场更有可能获取超额收益,系统风险比成熟市场小,吸引了大量的投资者。( )
A.正确
B.错误