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发布时间:2021-06-13 02:59:42

[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是(  )。 Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ

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