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[单项选择]已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，投资者买入了该认沽期权，期权到期日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能（）。
A. 行权，9元卖出股票
B. 行权，9元买进股票
C. 行权，8.8元买进股票
D. 等合约自动到期
[单项选择]已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是（）元。
A. 11，-1
B. 10，0.5
C. 10，-1
D. 11，0.5
[单项选择]已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。
A. 10
B. 9
C. 8
D. 7
[单项选择]已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。
A. 行权，9元卖出股票
B. 被行权，9元买进股票
C. 被行权，8.8元买进股票
D. 行权，8.8元买进股票
[单项选择]已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元，合约单位为1000，则买进2张认沽期权合约的权利金支出为（）元，期权到期日时，股价为7.6，则期权合约交易总损益是（）元。
A. 400；0
B. 400；400
C. 800；0
D. 800；800
[单项选择]已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权，权利金是0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为7.6元，则期权合约交易总损益是（）元。
A. 400，0
B. 400，400
C. 800，0
D. 800，800
[单项选择]已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。
A. 上升0.06元
B. 下降0.06元
C. 保持不变
D. 不确定
[单项选择]目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。
A. -50%
B. 50%
C. 100%
D. -100%
[单项选择]在其他因素不变的情况下，认沽期权的权利金随着当前利率的上升而（）。
A. 上涨
B. 不变
C. 下跌
D. 不能确定
[单项选择]已知现在股价是25元，投资者买进行权价为22.5元、权利金为0.85元的认沽期权，同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权，期权合约均为1个月后到期，则该策略的盈亏平衡低点是（）元，盈亏平衡高点是（）元，若到期后，股价是29.75元，则策略总损益是（）元。
A. 20.5，29.5，0
B. 20.5，29.5，2.25
C. 20.25，29.75，0
D. 20.25，29.75，-2.25
[单项选择]假设丁股票现价为14元，行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。
A. 0；3.5
B. 0；1.5
C. 2；1.5
D. —2；1.5
[单项选择]在其他变量相同的情况下，标的股票价格上涨，则认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（）。
A. 上升，下降
B. 上升，上升
C. 下降，下降
D. 下降，上升
[单项选择]在其他变量相同的情况下，行权价格越高，认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（）。
A. 越高，越低
B. 越低，越高
C. 越高，越高
D. 越低，越低
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当前利率水平上升，认购期权和认沽期权的权利金分别会（）
A. 上涨，上涨
B. 上涨，下跌
C. 下跌，上涨
D. 下跌，下跌
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。
A. 11.25元；300%
B. 11.25元；400%
C. 11.75元；350%
D. 11.75元；300%
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。
A. 11.25元；0.25元
B. 11.25元；0.5元
C. 11.75元；0.25元
D. 11.75元；0.5元
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）
A. 0.53
B. -0.92
C. -0.25
D. -0.51
[单项选择]投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。
A. 买入股票
B. 卖空股票
C. 加持合约数量
D. 减持合约数量
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会（）。
A. 上涨、上涨
B. 上涨、下跌
C. 下跌、上涨
D. 下跌、下跌
