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[多选题]在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因素有( )。
A.企业所处行业
B.清偿优先性
C.企业的资本结构
D.宏观经济周期
E.担保情况
[判断题] 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是( )。
A.违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B.违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关
C.违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关
D.商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
[多选题]根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计( )等风险因素。
A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.有效期限
E.违约风险暴露
[判断题]内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系,估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数,并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行信用风险管理中,债项评级通常反映债项本身的风险结构,反映其大小的具体指标是违约概率(PD)。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。
A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
[多选题]模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用,因为( )。
A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力,并针对问题提出改进
C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段