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[单项选择]贝塔系数（β）的绝对值越大，表明组合对市场指数的敏感性（）。
A. 越弱
B. 无关
C. 不确定
D. 越强
[判断题]β系数的绝对值越小，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。（）
[判断题]贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。 ( )
[判断题]投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的简单算术平均数。( )
[判断题]判定系数表明指标变量之间的依存程度，判定系数越大表明依存度越小。______
[判断题]投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数： (0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。( )
[单项选择]零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（）。
A. 市场收益率
B. 零收益率
C. 负收益率
D. 无风险收益率
[判断题]贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。( )
[单项选择]如果投资者分别投资75%及25%的资金于市场投资组合及国库券，则该投资组合的贝塔系数应为（）。
A. 0.75
B. 0.05
C. 1
D. 0
[多项选择]企业的财务杠杆系数越大，表明企业的（）。
A. 营业风险越高
B. 营业杠杆利益越大
C. 财务风险越高
D. 流动资产比率越高
E. 财务杠杆利益越大
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，贝塔系数(即β)= 2，则证券的实际收益率比预期大( )。
A. 6%
B. 8%
C. 9%
D. 10%
[单选题]流体的压缩系数越大，表明流体（ ）。
A.越易压缩；
B.越难压缩；
C.压力高；
D.压力低。
[判断题]在现实中，投资者多利用股指期货对投资组合的贝塔系数进行修正。（）
[判断题]判定系数R2表明指标变量之间的依存程度，R2越大，表明依存度越小。
[单项选择]在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。
A. 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B. 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C. 贝塔系数为零的证券是无风险证券
D. 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E. 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
