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[单项选择]投资者钱某8月份有600万资金，拟买入甲、乙、丙三种股票，每种股票投资200万元，如果8月份相应的期货指数为2000点，每点200元，三种股票的β系数分别为3，2.6，1.6，为规避股票价格上涨的风险，该投资者应买进指数期货合约（）。
A. 92份
B. 76份
C. 45份
D. 36份
[单项选择]某投资者在3月份以4.8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元／盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元／盎司。
A. 3
B. 4.7
C. 4.8
D. 1.7
[单项选择]5月10日，7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元／吨和3160元／吨，套利者判断价差明显大于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（）。
A. 卖出7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约
B. 买入7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约
C. 买入7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约
D. 卖出7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约
[单项选择]已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0.75、1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40％和60％，则该证券组合的贝塔系数为（）。
A. 0.75
B. 1.1
C. 0.96
D. 0.5
[单项选择]现有甲、乙、丙、丁四种方案，其功能指数分别为0.24、0.18、0.22、0.36，其成本指数分别为0.288、0.126、0.146、0.422，则最优的方案为（）。
A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
[判断题]在债券指数化投资策略中，希望回避信用风险的投资者应该选择不包含公司债的指数。
[多项选择]某投资者拥有1000万元的资金，甲、乙、丙、丁四个独立投资方案所需的投资分别为500万元、300万元、600万元、680万元。该投资者完全用自有资金投资的可选方案有（）。
A. 甲+乙
B. 甲+丙
C. 甲’+丁
D. 乙+丁
E. 乙+丙
[判断题]当投资者认为市场效率较强时，可采取指数化的投资策略。当投资者认为市场效率较低、而自身对未来现金流没有特殊的需求时，可采取积极的投资策略。（）
[多项选择]X企业由甲、乙、丙3位投资者出资共同组建，注册资本是500万元，甲、乙、丙3位投资者持股比例分别为50%，30%和20%。按照公司章程规定，甲、乙、丙3位投资者投入资本分别为250万元、150万元和120万元。X企业已如期收到各投资者的款项。则______。
A. 银行存款借方增加500万元
B. 实收资本贷方增加500万元
C. 银行存款借方增加520万元
D. 资本公积贷方增加20万元
[单项选择]某笔投资分3年回收，投资者期望收益率为8%，预计未来3年年初回收额分别为100万元、150万元和80万元。若改为按年等额回收，则每年年末回收金额为（）万元。
A. 110.00
B. 110.47
C. 119.31
D. 172.43
[单项选择]5月25日，某投资者以10点的权利金（每点250美元）买进一份8月份到期、执行价格为235点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为239点。该投资者的损益平衡点是（）。
A. 239点
B. 245点
C. 250点
D. 255点
[单项选择]某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数（）时，该投资者行使期权可以不亏。（不计交易费用）
A. 小于等于1600点
B. 小于等于1500点
C. 大于等于1500点
D. 大于等于1600点
[判断题]投资者投资经历包括商品期货交易经历与证券交易经历两个方面，评估分值上限分别为20分与10分，两项评分相加为投资经历得分。
[判断题]假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为和，可知，且、都必须大于0。（）
[判断题]构造单位的分割使投资者买卖ETF的最低投资金额远远低于买入各指数成份股所需的最低投资金额，实现了以较低金额投资整个市场的目的，并为投资者进行价值评估和市场交易提供了便利。( )
