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[多项选择]投资组合的超额收益可能来自于资产管理人的（）。
A. 股票选择能力
B. 内幕消息获得能力
C. 市场时机的判断能力
D. 操纵市场能力
[单项选择]投资组合超额收益的来源是（）。
A. 战略性资产配置
B. 股票选择能力
C. 资产混合效率
D. 资产类别收益
[判断题]分析投资组合是否实现了超额收益、组合收益的来源及实现原因是投资业绩评估的主要内容。
[单项选择]当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，投资组合保险策略的风险资产的投资比例将（）。
A. 随之降低
B. 随之提高
C. 保持不变
D. 不确定
[判断题]根据资本资产定价理论，投资风险是指资产对投资组合风险的贡献，或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[判断题]无论资产之间的相关性大小如何，投资组合的收益率都会高于所有单个资产中的最低收益率。( )
[判断题]当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降；反之则上升。
[判断题]基金的投资收益包括股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益、衍生工具收益和股利收益。( )
[判断题]当投资组合价值因风险资产收益率的提高而下降时，风险资产的投资比例随之下降，反之则上升。 ( )
[单项选择]理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A. 夏普指数
B. 詹森指数
C. 特雷纳指数
D. 晨星指数
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是（）指标：该指标越大，表明组合资产的实际业绩越（）。
A. 夏普指数差
B. 特雷纳指数差
C. 夏普指数好
D. 特雷纳指数好
[单项选择]能够反映投资者投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险的关系的是（）。
A. 资本市场线
B. 资产组合
C. 资产风险度
D. 资产定价理论
[判断题]两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 ( )
[判断题]能够容忍投资组合的波动，或者愿意承担盈余波动的投资者将有机会选择更高收益的资产类别，从而提高长期收益，降低长期商业成本。( )
