更多"β系数为1时，它表示单个证券的系统风险与市场证券组合的系统风险相比较是"的相关试题:
[判断题]β系数可以用来衡量证券承担非系统风险的大小。( )
[判断题]一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（）
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的系统风险和风险收益率。( )
[多项选择]下列关于单个证券的风险度量的说法，正确的是（）。
A. 单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B. 单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C. 实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D. 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
[判断题]单个证券的风险一收益特征一般是不会随时间推移而产生变化的。（）
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。( )
[判断题]贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。( )
[判断题]β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ( )
[单项选择]马科维茨投资合理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[多项选择]假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数，表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的系统风险水平的指标包括：（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因数模型
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )
[判断题]贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。 ( )
[判断题]可行域的形状仅依赖于可供选择证券中单个证券的特征(期望收益、方差)、证券组合内收益率之间的相关系数。
[判断题]证券组合管理的意义在于降低证券的风险系数，以达到收益最大化和风险最小化。( )
[判断题]投资者进行证券投资决策时，既要考虑证券的系统风险，也要考虑证券的非系统风险。 ( )
[多项选择]以下证券投资风险中属于非系统风险的是（）。
A. 财务风险
B. 利率风险
C. 周期波动风险
D. 经营风险
