更多"根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个"的相关试题:
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。
A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
C. 参照中国人民银行相关规定给出违约损失率
D. 由信用评级机构给出违约损失率
[多选题]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测_______等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。( )
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
[单项选择]以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是（）。
A. 外部违约经验
B. 内部违约经验
C. 映射外部数据
D. 统计违约模型
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须( )。
A. 由商业银行自己评估
B. 由监管当局统一给定
C. 由外部评级机构提供
D. 以上都不是
[单项选择]根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
A. 高级计量法
B. 内部评级法
C. 内部模型法
D. 基本指标法
[判断题]根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技术。
A. 低级风险量化
B. 中级风险量化
C. 高级风险量化
D. 以上均不正确
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。
A. 高级计量法
B. 基本指标法
C. 内部评级法
D. 内部模型法
[单项选择]符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。
A. 客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B. 债项违约损失程度，预期损失
C. 每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D. 时间维度，空间维度
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行的资本充足率和核心资本充足率分别不得低于（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
E. 10%
[单项选择]下列选项中，属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行附属资本的是( )。
A. 资本公积
B. 盈余公积
C. 未分配利润
D. 重估储备
[多选题]《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求,包括_______。( )
A.商业银行必须定期进行模型的验证
B.商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系.过程和风险因素评估的准确性和一致性
C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
[单项选择]巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。
A. 历史模拟法
B. 基于外部评级体系的方法
C. 基于内部评级体系的方法
D. VaR方法
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。
A. 非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B. 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C. 资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D. 期限调整随期限增加而调整幅度增大
