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[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。
A. 不会，不会
B. 不会，会
C. 会，不会
D. 会，会
[单项选择]（）是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。
A. 证券市场线
B. 无差异曲线
C. 资本市场线
D. 有效边界
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 75%
B. 45%
C. 15%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。
A. 6.0%
B. 15.6%
C. 21.6%
D. 29.4%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，贝塔系数(即β)= 2，则证券的实际收益率比预期大( )。
A. 6%
B. 8%
C. 9%
D. 10%
[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96）
A. 392
B. 1.96
C. -3.92
D. -1.96
[单项选择]张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票／债券收益之间的相关系数为：-0.5。如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为（）。
A. 12.18%
B. 10.39%
C. 17.80%
D. 21.83%
[单项选择]假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
A. 50%，50%
B. 30%，70%
C. 20%，80%
D. 40%，60%
[判断题]如果预期收益率上升，应当增大债券组合的久期。（）
[多项选择]确定资产类别收益预期的主要方法有（）。
A. 历史数据法
B. 情景综合分析法
C. 界面法
D. 成本收益法
[单项选择]( )反映了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
A. 资本市场线
B. 收益曲线
C. 证券市场线
D. 有效市场线
