更多"计量市场风险资本要求的标准法下，需要计量的风险不包括（）。"的相关试题:
[判断题]银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行可以采用____计量市场风险资本要求。( )
A.权重法
B.标准法
C.内部评级法
D.内部模型法
[单项选择]根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
A. 高级计量法
B. 内部评级法
C. 内部模型法
D. 基本指标法
[单项选择]在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）。
A. 过分依赖于外部评级
B. 没有考虑到不同资产间的相关性
C. 对于缺乏外部评级的公司类全权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D. 与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
[单项选择]巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B. 市场风险监管资本＝最低乘数因子3×VaR
C. 市场风险监管资本＝附加因子+最低乘数因子3×VaR
D. 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
[单项选择]股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分，其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[多选题]市场风险资本要求为____和期权风险的资本要求之和。( )
A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.股票风险
[单项选择]巴塞尔委员会规定的计量市场风险监管资本的最低乘数因子为（）。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多选题]市场风险资本要求为____的资本要求之和。( )
A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.股票风险
E.期权风险
[判断题]商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍。( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的____倍。( )
A.5
B.10.5
C.12.5
D.15
[单项选择]下列关于标准法下市场风险加权资产及市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
A. 市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以8%
B. 市场风险资本要求包括利率风险特定风险及利率风险一般风险资本要求
C. 市场风险资本要求包括股票风险特定风险和股票风险一般风险资本要求
D. 市场风险资本要求包括期权风险和商品风险资本要求
[单项选择]根据巴塞尔委员会的规定，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括（）。
A. 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布"尾部"损失事件
B. 商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
C. 银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查
D. 银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施
[单项选择]《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（）。
A. 交易账户中的利率风险和股票风险
B. 交易对手的违约风险
C. 全部的外汇风险
D. 全部的商品风险
