更多"股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（）"的相关试题:
[判断题]股票组合的β系数等于构成组合的股票指数β系数的算数平均值（）
[单项选择]关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是( )。
A. 股票组合的β系数反映股票投资组合相对于市场组合的变异程度
B. 股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数
C. 股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D. 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
[单项选择]如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，无风险收益率为2%，则该公司股票的预期收益率是（）。
A. 2.8%
B. 5.6%
C. 7.6%
D. 8.4%
[单项选择]某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的9系数分别为( )。
A. 0.192和1.2
B. 0.192和2.1
C. 0.32和1.2
D. 0.32和2.1
[单项选择]6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为( )。
A. 15000点
B. 15124点
C. 15224点
D. 15324点
[单项选择]6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）。
A. 15000点
B. 15124点
C. 15224点
D. 15324点
[单项选择]已知某公司股票的p系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（ ）。
A. 6%
B. 8%
C. 10%
D. 16%
[单项选择]6月5日，买卖双方签订－份3个月后交割的－揽子股票组合的远期合约，该－揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）。
A. 15000点
B. 15124点
C. 15224点
D. 15324点
[单项选择]单个投资组合的企业年金基金财产，投资于一家企业所发行的股票或单只证券投资基金，分别不得超过该企业股票发行量、该基金份额的（）。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]若股票间相关系数为1，则形成的证券组合( )。
A. 可降低所有可分散风险
B. 可降低市场风险
C. 可降低可分散风险和市场风险
D. 不能抵销任何风险，持有没有好处
[单项选择]市场投资组合M的方差为A，股票i与市场投资组合M之间的协方差为B，则股票i的β系数为（）。
A. A/B
B. B/A
C. AB
D. D.B-/A
[判断题]股票期货交易标的物是单只股票或股票组合（）
[简答题]王某准备从证券市场购入 A、B、C、D四种股票组成投资组合。已知A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.8、1.4、1.8、2.0。现行国库券的收益率为10%，市场平均股票的必要收益率为14%。
要求：
(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率。
(2) 假设王某准备长期持有A股票，A股票去年的每股股利为5元，预计年股利增长率为 6%，当前每股市价为60元。投资A股票是否合算
(3) 若王某按5：2：3的比例分别购买了A、B、C三种股票，计算该投资组合的β系数和预期收益率。
(4) 若王某按3：2：5的比例分别购买了B、C、D三种股票，计算该投资组合的β系数和预期收益率。
(5) 根据上述(3)和(4)的结果，如果王某想降低风险，应选择哪一种投资组合
[简答题]南方投资公司准备从证券市场购买甲、乙、丙、丁四种股票组成投资组合。已知甲、乙、丙、丁四种股票的β系数分别为0.7、1.2、1.6、2.1。现行国库券的收益率为8%，市场平均股票的必要收益率为17%。
要求：
(1)采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率。
(2)假设该公司准备投资并长期持有甲股票。甲股票上年的每股股利为8元，预计年股利增长率为6%，现在每股市价为50元。问是否可以购买
(3)若该投资者按5:2:3的比例分别购买了甲、乙、丙三种股票，计算该投资组合的β系数和必要收益率。
(4)若该投资者按3:2:5的比例分别购买了乙、丙、丁三种股票，计算该投资组合的 9系数和必要收益率。
(5)根据上述(3)和(4)的计算，如果该投资者想降低风险，应选择哪一种投资组合
[单项选择]股票投资组合策略中积极型股票投资组合策略与消极型股票投资组合策略的区别在于（）。
A. 投资者的风险承受能力不同
B. 对市场有效性的判断不同
C. 是否构造投资组合
D. 是否采取系统化的投资战略
[多项选择]杨某买入股票A，此时的无风险收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，股票的β系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计A公司所有再投资的股权收益率（ROE）为20%。投资者对A公司的预期收益率为（），预期股票的价值为（）元。
A. 15%
B. 20%
C. 15
D. 25
E. 30
[判断题]Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力不是体现为对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。（）
