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[多项选择]美国芝加哥期货交易所小麦期货合约月份有7月、9月、12月、3月、5月，下面关于其8月小麦期货期权合约描述正确的是（）。
A. 8月期权合约履约后头寸成为8月小麦期货合约
B. 8月期权合约被称为系列期权合约
C. 8月期权合约履约后头寸成为9月小麦期货合约
D. 8月期权合约被称为标准期权合约
[多项选择]7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别为4420元／吨和4520元／吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。
A. 9月合约价格为4480元／吨，11月合约价格为4600元／吨
B. 9月合约价格为4380元／吨，11月合约价格为4480元／吨
C. 9月合约价格为4450元／吨，11月合约价格为4450元／吨
D. 9月合约价格为4400元／吨，11月合约价格为4480元／吨
[不定项选择]4月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该期货合约、卖出10手11月该期货合约；成交价格分别为12280元/吨、12150元/吨和12070元/吨。5月13日对冲平仓时成交价格分别为12260元/吨、12190元/吨和12110元/吨。该套利交易（）元。（每手10吨，不计手续费等费用）
A. 盈利4000
B. 盈利3000
C. 盈利6000
D. 盈利2000
[单项选择]在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则该交易者预期（）。
A. 未来价差不确定
B. 未来价差不变
C. 未来价差扩大
D. 未来价差缩小
[单项选择]假设利率比股票分红高3%，9月30日为9月期货合约的交割日，7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为1400点、1420点、1465点及1440点，借款利率差△r=0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点，市场冲击成本为0.3个指数点，则8月1日的无套利区间为（）。
A. [-1394.60，1429.90]
B. [1395.15，1430.05]
C. [1399.15，1455.053
D. [1393.35，1451.25]
[单项选择]在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。
A. 未来价差不确定
B. 未来价差不变
C. 未来价差扩大
D. 未来价差缩小
[单项选择]2006年9月，（）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。
A. 中国期货保证金监控中心
B. 中国金融期货交易所
C. 中国期货业协会
D. 中国期货投资者保障基金
[单项选择]2006年9月成立的期货交易所是( )。
A. 中国金融期货交易所
B. 上海期货交易所
C. 大连商品交易所
D. 郑州商品交易所
[单项选择]9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲式耳和290美分／蒲式耳。该交易的价差（）美分／蒲式耳。
A. 缩小50
B. 缩小60
C. 缩小80
D. 缩小40
[单项选择]某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格为15050元／吨，该合约当天的结算价格为15000元／吨。一般情况下，该客户在7月3日最高可以按照（）价格将该合约卖出。（铝合约的涨跌停板为±3%）
A. 16500元／吨
B. 15450元／吨
C. 15750元／吨
D. 15650元／吨
[单项选择]某交易者以8710元/吨买入7月棕榈油期货合约1手，同时以8780元/吨卖出9月棕榈油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。
A. 7月8880元/吨，9月8840元/吨
B. 7月8840元/吨，9月8860元/吨
C. 7月8810元/吨，9月8850元/吨
D. 7月8720元/吨，9月8820元/吨
[单项选择]某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15050元／吨，该合约当天的结算价格为15000元／吨。一般情况下该客户在7月3日，最高可以按照（）元／吨价格将该合约卖出。
A. 16500
B. 15450
C. 15750
D. 15650
