更多"完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15"的相关试题:
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（）。
A. 16.8%
B. 17.5%
C. 18.8%
D. 19%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20％，证券B的期望收益率为5％。如果投资证券A、证券B的比例分别为70％和30％，则证券组合的期望收益率为（）。
A. 5％
B. 20％
C. 15.5％
D. 11.5％
[单项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，汪券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A. 3.8%
B. 4.7%
C. 5.9%
D. 6.2%
[多项选择]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
A. 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B. 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C. 所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D. 所使用的权数可以是正，也可以为负
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。
A. 最小方差证券组合为B
B. 最小方差证券组合为40%A+60%B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[单项选择]无风险收益率为0．07，市场期望收益率为0．15，证券X期望收益率为0．12，β值为0．13。那么你应该( )。
A. 买入X，因为它被高估了
B. 买入X，因为它被低估了
C. 卖出X，因为它被低估了
D. 卖出X，因为它被高估了
[单项选择]某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（）
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[单项选择]在完全有效的市场中，证券的期望收益率就是它的（）。
A. 内部收益率
B. 必要收益率
C. 投资收益率
D. 贴现收益率
[单项选择]证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。
A. 3.56％
B. 3.78％
C. 3.98％
D. 4.20％
[单项选择]( )的理论基础主要是：证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险则由其期望收益率的方差来衡量，证券收益率服从正态分布，理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 证券组合分析
D. 心理分析
[判断题]证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。( )
[判断题]已知风险证券组合A的期望收益率为10%，风险证券组合B的期望收益率为4%。如果你在风险证券组合A和B上的投资比例均为50％，则你的投资期望收益率为7％。（）
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之问的差异（）
[判断题]资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。( )
[单项选择]根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A. 贝塔系数
B. 德尔塔系数
C. 方差
D. 标准差
