更多"将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描"的相关试题:
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（）
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. 该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越好。
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（）
[单项选择]下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。
A. 夏普指数大的证券组合的业绩好
B. 夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C. 夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D. 业绩好的证券组合位于CML线的下方
[判断题]一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。( )
[单项选择]夏普指数是（）。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单项选择]夏普指数高表明( )
A. 该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的好
B. 该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的好
C. 该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的差
D. 该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的差
[多项选择]夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。
A. 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B. 特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
[判断题]特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。（）
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。( )
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。( )
[多项选择]以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩，应注意的问题包括（）。
A. 均以资本资产定价模型为基础，理论假设与现实环境不符，评价结果失真
B. 均含有用于测度风险的指标，计算这些风险的指标有赖于样本的选择
C. 均与市场组合有直接或间接关系，且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 所运用的偏差指数均影响评估的权威性
[判断题]计算夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的风险收益率是必要收益率。（）
[多项选择]计算夏普指数需要的变量包括（）。
A. 投资组合的系统风险
B. 基金的标准差
C. 基金的平均无风险利率
D. 基金的平均收益率
[单项选择]夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是（）．
A. 全部风险
B. 不可控制风险
C. 市场风险
D. 股票市场风险
