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[单项选择]通常认为，VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于（）个。
A. 500
B. 1000
C. 1500
D. 2000
[单项选择]计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强
[单项选择]历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C. 无法度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[多项选择]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A. 考虑到"肥尾"现象
B. 能计量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 存在模型风险
[多项选择]在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。
A. 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B. 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C. 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D. 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
[判断题]在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。
[单项选择]蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（）。
A. 可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题
B. 计算量较小，且准确性提高速度较快
C. 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D. 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E. 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
[单项选择]需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是（）。
A. 特雷诺指数
B. M2测度
C. 夏普指数
D. 詹森指数
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。( )
[判断题]样本中所包含的样本单位，称为样本大小，通常用n表示。( )
[单项选择]房地产自然周期中的平衡点，通常是从历史多个周期变化的资料中计算出的长期（）。
A. 平均空置率
B. 平均吸纳率
C. 平均交易量
D. 平均租售价格
[单项选择]一般认为确定正常值范围的研究项目需要的样本量至少是（）
A. 50人
B. 80人
C. 100人
D. 150人
E. 200人
[单项选择]通常，计算平均发展速度采用（）。
A. 算术平均法
B. 加权算术平均法
C. 几何平均法
D. 代数平均法
[单项选择]大气环境影响评价估算模式利用预设的气象条件进行计算，通常其计算结果（）采用进一步预测模式的计算浓度值。
A. 大于等于
B. 小于等于
C. 大于
D. 小于
[单项选择]（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 信息比率
D. 詹森指数
