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[单选题]假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3,无风险利率为2%,依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为( )。
A.10.6
B.9.8%
C.12.4%
D.7.8%
[单选题]若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率,也就是说位于证券市场线的上方,则( )将更偏好于该资产或资产组合,市场对该资产或资产组合的需求超过其供给,最终抬升其价格,导致其预期收益率降低,使其向证券市场线回归。
A.无风险投资者
B.理性投资者
C.非理性投资者
D.风险投资者
[单选题]证券市场线方程表明:单个证券的期望收益率与()存在着线性关系。
A.标准差
B.方差
C.β
D.相关系数
[判断题]证券市场线方程表明,单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为( )。
A.特雷诺指数
B.道琼斯指数
C.詹森指数
D.夏普指数
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线()
A.正确
B.错误
[判断题]反映任一证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。()
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益之间的差被定义为()。
A.特雷诺指数
B.道琼斯指数
C.詹森指数
D.夏普指数
[不定项选择题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
Ⅰ 市价总值
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ 市场组合期望收益率
Ⅳ 系统风险
Ⅴ 市盈率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
Ⅰ.市价总值
Ⅱ.无风险收益率
Ⅲ.市场组合期望收益率
Ⅳ.系统风险
Ⅴ.市盈率
A.A:Ⅰ、Ⅱ
B.B:Ⅰ、Ⅲ
C.C:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.D:Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.E:Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[判断题]詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。()
A.正确
B.错误
[单选题]()以证券市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A.詹森指数
B.特雷诺指数
C.夏普指数
D.威廉指数
[判断题]詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值,是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()
A.正确
B.错误