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[单选题]投资者购买了某公司股票的欧式看涨期权，如果协议价格为每股18元，合约期限为3个月，期权价格为每股1.5元。如果该公司股票市场价格在到期日为每股19元，则我们应当将()。
A.不行使期权，没有亏损
B.不行使期权，亏损与于等期权费
C.行使期权，亏损小于期权费
D.行使期权，获得盈利
[单选题]如果你购买了W公司股票的欧式看涨期权，协议价格为每股20元，合约期 限为3个月，期权价格为每股1.5元。若W公司股票市场价格在到期U为每股 21元，则你将（）。
A.不行使期权，没有亏损
B.行使期权，获得盈利
C.行使期权，亏损小于期权费
D.不行使期权，亏损等期权费
[单选题]如果你购买了W公司股票的欧式看涨期权，协议价格为每股20元，合约期限为3个月，期权价格为毎股1.5元。若W公司股票市场价格在到期日为每股 21元，则你将（）
A.不行使期权，没有亏损
B.行使期权，获得盈利
C.行使期权，亏损小于期权费
D.不行使期权，亏损等于期权费
[单选题]假设买入某公司股票欧式看涨期权，行权价格 20 元，期权费用 2 元，假设到期日股价为 21 元，则？
A.不行使期权，没有亏损
B.行使期权，获得盈利
C.行使期权，亏损小于期权费
D.不行使期权，亏损等于期权费
[单选题]根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于
A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
[单选题]根据看跌期权与看涨期权评价理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于( )。
A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
[单选题]对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是( )。
Ⅰ．Garoma
Ⅱ．Vega
Ⅲ．Theta
Ⅳ．De1ta
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[不定项选择题]对于买入欧式看涨期权，下列一般为正值的是()。
Ⅰ.Gamma
Ⅱ.Vega
Ⅲ.Theta
Ⅳ.Delta
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
[不定项选择题]对于买入欧式看涨期权，下列一般为正值的是（ ）。
?Ⅰ.Gamma
?Ⅱ.Vega
?Ⅲ.Theta
?Ⅳ.Delta
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
[单选题]某交易者预期某公司的股票价格将上涨，在市场上购买了该公司的看涨期权。期权费为10美元，执行价格是160美元，加入到期日该公司股票的市场价格涨到了180美元，那么，交易者选择执行期权，获得的收益是( )。
A.10美元
B.20美元
C.60美元
D.180美元
[单选题]采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C＝SN（d1）－Xe－rTN（d2），公式中的符号X代表（ ）。
A.期权的执行价格
B.标的股票的市场价格
C.标的股票价格的波动率
D.权证的价格
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有_____。( )
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
[单选题]买入股票看涨期权的盈亏平衡点是股票价格等于（）.
A.股票协议价格
B.股票协议价格加保险费
C.期权保险费
D.股票协议价格减保险费
[单选题]假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)
A.0.96
B.0.54
C.0.66
D.0.72
[单选题]某公司员工都具有理财观念。有些购买了基金的员工买了股票，凡是购买地方债券的员 工都买了国债，但所有购买股票的员工都不买国债。
根据以上前提，下列哪项表述一定正确？（）
A.有些购买了基金的员工没有买地方债券
B.有些购买了地方债券的员工没有买基金
C.有些购买了地方债券的员工买了基金
D.有些购买了基金的员工买了国债
