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[判断题]计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000
[单选题]当资产组合的结构比较复杂时，使用（ ）来计算VaR在算法上较为简便。
A.解析法
B.图表法
C.模拟法
D.以上选项均不正确
[判断题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
A.德尔塔-正态分布法
B.完全模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.局部估值法
[多选题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。
A.波动率
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格
[单选题]在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（ ）模型，这也是计算VaR的难点所在。
A.敏感性
B.波动率
C.基差
D.概率分布
