更多"[多选题]被动型基金由于其投资组合模仿某一股价揞数或债券指数,收益随着"的相关试题:
[单选题]( )是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标,被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩(事前或事后)考核。
A.方差
B.标准差
C.贝塔系数
D.跟踪误差
[单选题]组合投资管理工作正确的工作顺序是( )。
①投资分析②投资组合的调整
③构建投资组合④投资组合绩效评估
⑤制定投资方针和政策
A.⑤①②③④
B.①⑤②③④
C.①⑤③④②
D.⑤①③②④
[单选题]跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核,并且这里指的业绩既可以是事前的,也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的( ),其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。
A.标准差
B.方差
C.凸性
D.久期
[单选题]固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合( ),从而动态调整投资组合中风险 资产与保本资产的比例。
A.现时净值与价值底线
B.现时市值与价值底线
C.现值与安全垫
D.现时净值与价格底线
[单选题]股票投资组合策略中积极型股票投资组合策略与消极型股票投资组合策略的区别在 于( )。
A.投资者的风险承受能力不同
B.对市场有效性的判断不同
C.是否构造投资组合
D.是否采取系统化的投资战略
[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度越高,投资组合的风险就越小。()
A.正确
B.错误
[单选题]现有一投资组合,该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为( )
A.2
B.6
C.4
D.1
[单选题]被动型管理策略主要就是复制某市场指数走势,最终目的为达到优化投资组合与( )。
A.市场基准指数的跟踪误差最小
B.收益最大化
C.风险最小
D.收益稳定
[单选题]采用被动投资策略的投资管理人( )
A.时常预测市场证券,并根据时常走势调整股票组合
B.尝试利用基本面分析找出被高估或低估的股票
C.尽量减少不必要的交易成本
D.相信系统性跑赢市场是可能的
[单选题]采用被动投资策略的投资者,通常()
A.A尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
B.B认为市场并非完全有效
C.C试图利用技木预测市场总体走势调整股票组合
D.D通过跟踪指数获得基准指数的回报
[单选题]若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷纳指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%