更多"证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。"的相关试题:
[判断题]证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。()
[判断题]对于两种证券形成的投资组合,基于相同的预期报酬率,相关系数之值越小,风险也越小;基于相同的风险水平,相关系数越小,取得的报酬率越大。 ( )
[判断题]对于两种证券形成的投资组合,基于相同的预期报酬率,相关系数越小,风险也越小;基于相同的风险水平,相关系数越小,取得的报酬率越大。()
[多项选择]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合______。
A. 最低的预期报酬率为6%
B. 最高的预期报酬率为8%
C. 最高的标准差为15%
D. 最低的标准差为10%
[判断题]对于两种证券形成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合的预期报酬率和标准差均为单项资产的预期报酬率和标准差的加权平均数。()
[判断题]在构建投资组合中,如果不同证券收益率的相关系数越小,风险分散化效应也越弱。()
[简答题]
说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响。
[单项选择]下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。
A. 曲线上的点均为有效组合
B. 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C. 两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D. 两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
[判断题]由无差异曲线图看,离原点越远的无差异曲线所代表的总效用越小;离原点越近的无差异曲线所代表的总效用越大。()
[判断题]在正常情况下,预期收益越高的证券,风险越大;预期收益越低的证券,风险越小。( )