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[简答题]APT、模型中有2个风险因素，下表说明了A、B、C三种股票对两个因素的敏感程度。
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股 票 |
贝 塔 系 数β1 |
贝 塔 系 数β2 |
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A |
1.8 |
0.5 |
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B |
-1.0 |
1.5 |
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C |
1.5 |
1.0 |
假定因素1的预期风险溢
[判断题]行业风险管理运用相关指标和数学模型等多个方面的风险因素，全面反映行业的周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险。( )
[单项选择]考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的β值为0.8。如果资产定价正确且不存在套利机会，那么股票A对因素2的β值为______。
A. 1.33
B. 1.50
C. 1.67
D. 2.00
[单项选择]由于道德风险因素和心理风险因素均与人密切相关，因此，这两类风险因素合并称为（）。
A. 实质风险因素
B. 管理风险因素
C. 合规风险因素
D. 人为风险因素
[单项选择]道德风险因素和心理风险因素合并称为( )。
A. 有形风险因素
B. 损失风险因素
C. 人为风险因素
D. 实质风险因素
[单项选择]风险因素类型中，( )又称风纪风险因素。
A. 生理风险因素
B. 心理风险因素
C. 道德风险因素
D. 实质风险因素
[多项选择]一般根据风险因素的性质可以将风险因素分为( )。
A. 实质风险因素
B. 经济风险因素
C. 技术风险因素
D. 心理风险因素
E. 道德风险因素
[单项选择]下列各项风险因素中，（）属于非技术风险因素。
A. 施工工艺落后
B. 市场的动荡
C. 施工安全措施不当
D. 施工场地情况考虑不周
[单项选择]在行业风险分析当中，波特五力模型与行业风险分析框架均要考虑的因素是（）。
A. 行业成熟度
B. 成本结构
C. 替代品威胁
D. 买方讨价还价能力
[判断题]资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
[多项选择]工程咨询风险因素中属于政治方面的风险因素是指（）。
A. 拒付债务
B. 经济政策的开放性
C. 通货膨胀
D. 工程变更
E. 分包
[多项选择]单因素风险评价，即评价单个风险因素对项目的影响程度，以找出影响项目的关键风险因素。评价方法主要包括______。
A. 风险概率矩阵
B. 主观评价法
C. 客观评价法
D. 专家评价法
E. 蒙特卡洛模拟法
[单项选择]风险管理的基本流程中，（）的主要工作包括收集与本领域风险的相关信息、确定风险因素和编制风险因素一览表等。
A. 风险识别
B. 风险分析
C. 风险应对
D. 风险监控
