更多"套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的"的相关试题:
[判断题]套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。 ( )
[多项选择]套利定价模型表明（）。
A. 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B. 承担相同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
C. 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
D. 在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也是成立的
[不定项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。
A. 投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
B. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C. 投资者具有单一投资期
D. 资本市场是完美的
[判断题]资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
[判断题]在资本资产定价模型所描述的均衡状态下，期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。（）
[单项选择]套利定价模型（APT）与资本定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。
A. APT建立在"一价原理"的基础上
B. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
C. 与CAPM-样，APT假设投资者具有单一的投资期
D. 投资者可以以相同的风险利率进行无限制的借贷
[单项选择]套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于( )。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。( )
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）
[判断题]特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型
[单项选择]套利定价模型（APT）是（）于20世纪70年代建立的。
A. 巴菲特
B. 艾略特
C. 罗斯
D. 马柯威茨
[多项选择]套利定价模型在实践中的应用一般包括______。
A. 检验资本市场线的有效性
B. 分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
C. 检验证券市场线的有效性
D. 明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
