更多"给定市场组合的预期收益率为10%,无风险收益为6%,证券A的β为0.8"的相关试题:
[简答题]
给定市场组合的预期收益率为10%,无风险收益为6%,证券A的口为0.85,证券B的β为1.20,试解答:
(1)画出证券市场线。
(2)证券市场线的方程是什么
(3)证券A和B的均衡收益率是多少
(4)在证券市场线上描出两种风险证券。
[简答题]给定市场组合的预期收益率为10%,无风险收益为6%,证券A的β为0.85,证券B的β为1.20,试解答:
画出证券市场线。
[简答题]给定市场组合的预期收益率为10%,无风险收益为6%,证券A的口为0.85,证券B的β为1.20,试解答:
(1)画出证券市场线。
(2)证券市场线的方程是什么
(3)证券A和B的均衡收益率是多少
(4)在证券市场线上描出两种风险证券。
[单项选择]假定市场组合的预期收益率为9%,市场组合的标准差是20%,投资组合的标准差是22%,无风险收益率为3%,则投资市场组合的预期收益率为()。
A. 3%
B. 6%
C. 9.6%
D. 6.6%
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为8%,市场预期收益率为20%,无风险收益率为4%,这个期货投资基金的贝塔系数为()。
A. 0.15
B. 0.20
C. 0.25
D. 0.45
[单项选择]某证券的期望收益率为11%,β系数为1.5,无风险收益率为5%,市场组合期望收益率为9%,根据资本资产定价模型,该证券()
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分,无法判断
[单项选择]假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。
A. 10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为15%。市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数为______。
A. 2
B. 2.5
C. 3.75
D. 5
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为()。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]如果某公司的股票β系数为1.4,市场组合的收益率为6%,无风险收益率为2%,则该公司股票的预期收益率是()。
A. 2.8%
B. 5.6%
C. 7.6%
D. 8.4%
[单项选择]如果某公司的股票口系数为1.4,市场组合的收益率为6%,无风险收益率为2%,则该公司股票的预期收益率是( )。
A. 2.8%
B. 5.6%
C. 7.6%
D. 8.4%
[单项选择]某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差是0.3,基金组合的标准差为0.2,其M2测度为()。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为()。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[单项选择]市场组合的收益率必须补偿______。
(1)纯的货币时间价值,即真实无风险收益率
(2)预期通货膨胀率
(3)所包含的非系统性风险
(4)所包含的系统性风险
A. (1)(3)
B. (1)(2)(3)
C. (1)(2)(4)
D. (2)(3)(4)
[判断题]必要收益率等于无风险收益率与风险收益率之和。 ( )
[判断题]无风险收益率等于必要收益率与风险收益率之差。 ( )
[判断题]如果以无风险收益率借入资金并投资到市场组合上,你所承担的风险要大于市场组合的风险。