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[单项选择]某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权,收入权利金25美分。买入两个敲定价格为270美分的看涨期权,付出权利金各18美分。再卖出一个敲定价格为280美分的看涨期权,权利金为17美分。该组合的最大收益和风险为( )美分。
A. 6;5
B. 6;4
C. 8;5
D. 8;4
[判断题]当一种期权处于极度虚值时,投资者不会愿意为买入这种期权而支付任何权利金。( )
[单项选择]某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1500点,当相应的指数()时,该投资者行使期权可以不亏。(不计交易费用)
A. 小于等于1600点
B. 小于等于1500点
C. 大于等于1500点
D. 大于等于1600点
[单项选择]某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为2元,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权,权利金为1元,则这一期权组合的盈亏平衡点为()。
A. 63元,52元
B. 63元,58元
C. 52元.58元
D. 63元,66元
[多项选择]关于期权卖方了结期权头寸及权利义务的说法,正确的有()。
A. 没有选择行权或者放弃行权的权利
B. 可以选择放弃行权,了结后权利消失
C. 可以选择行权了结,买进或卖出期权标的物
D. 可以选择对冲了结,了结后义务或者责任消失
[判断题]金融期权交易双方的权利与义务存在着明显的不对称性,期权的买方只有义务而没有权利,而期权的卖方只有权利而没有义务。( )
[单项选择]按期权的权利来划分,期权主要有看涨期权、看跌期权和()。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 看平期权
D. 双向期权
[单项选择]某投资者以4.5美分的权利金卖出-份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权,该期权的盈亏平衡点为()。
A. 744.5美分
B. 754.5美分
C. 745.5美分
D. 749美分
[单项选择]某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()。
A. 290美分/蒲式耳
B. 284美分/蒲式耳
C. 280美分/蒲式耳
D. 276美分/蒲式耳
[单项选择]2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为( )时,可以获得最大赢利。
A. 14800点
B. 14900点
C. 15000点
D. 15250点
[单项选择]3月17日,某投资者买入5月玉米的看涨期权,权利金为18.25美分,敲定价格为280美分/蒲式耳,当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为()美分/蒲式耳。
A. 5.25
B. 6.75
C. 7.5
D. 7.75
[单项选择]2月10日,某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能赢利(不考虑其他费用)是()。
A. 20点
B. 120点
C. 180点
D. 300点
[判断题]某投资者在市场上购买了一份看涨期权,他有权利在约定的未来时刻以一定的价格卖出一定量的标的资产()
[单项选择]2月10日,某投资者以300点的权利金买入-张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出-张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能赢利(不考虑其他费用)是()。
A. 20点
B. 120点
C. 180点
D. 300点
[单项选择]7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒牛指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()点。
A. 200
B. 180
C. 220
D. 20
[单项选择]某投资者买入-份看涨期权,在某-时点,该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格,则在此时该期权是-份()。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权