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[单项选择]关于国债期货合约，下列说法正确的是______。
A. 若当前收益率曲线是向上收益率曲线，一天之后的收益率曲线是水平收益率曲线，则由此可以判定长期利率下降，中长期国债价格上升
B. 若预期收益率曲线向上平移，应出售中长期国债期货合约
C. 若预期收益率曲线向上平移，应买入短期国债期货合约
D. 某公司财务准备在3个月后发行公司债筹资，为对冲利率风险，可做短期国债期货的多头
[多项选择]下列关于国债期货的说法，正确的有（）。
A. 在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利
B. 全价交易中，交易价格不包括国债的应付利息
C. 净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续
D. 买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
[判断题]预期市场利率下降，适宜采用多头策略，买入国债期货合约（）
[多项选择]计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有（）等。
A. 持有期利息收入
B. 市场利率
C. 转换因子
D. 可交割国债价格
[单项选择]假设用于CB0T30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1．474，该合约的交割价格为110-160，则买方需支付（）来购入该债券。
A. 162375.84美元
B. 74735.41美元
C. 162877美元
D. 74966.08美元
[判断题]CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的实际收益率为2%。（）
[判断题]长期国债期货合约到期时，卖方可用以交割的并不仅限于标准化的债券，只要是剩余期限不少于15年的美国长期公债券都可作为可交割债券。 ( )
[单项选择]下列关于期货合约的说法，错误的是______。
A. 若投资者准备1个月后发行债券进行融资，可以通过做空利率期货来对冲风险
B. 若收益率曲线向下平移，利率期货多头会获利
C. 其他条件不变的情况下，预期未来通胀率会快速上升，商品期货空头会获利
D. 其他条件不变的情况下，若股票投资者融资成本降低，则股指期货空头会出现亏损
[多项选择]下列关于欧洲美元期货合约的说法，正确的有（）。
A. 报价方式采用指数报价法
B. 合约的月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延伸10年的40个循环季月
C. 最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点，其他到期合约为1/2个基点
D. 采用现金交割的方式交割
[多项选择]以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（）。
A. 卖方拥有最便宜可交割债券的选择权
B. 买方拥有最便宜可交割债券的选择权
C. 最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益
D. 可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
[单项选择]下列关于金融期货合约表述错误的是______
A. 在交易所内进行交易
B. 流动性强
C. 采取盯市原则
D. 为非标准化合约
[单项选择]下列关于国债风险的说法中，错误的是（）。
A. 债券的到期时间越长，利率风险越大
B. 一般说来，国债的违约风险最低
C. 可赎回债券可以在任何时间赎回
D. 如果利率下降，债券的提前偿付就会使投资者面临再投资风险
[单项选择]关于期货合约和远期合约，下列表述错误的是（）。
A. 期货合约的流动性要比远期合约高
B. 远期合约在到期时才能确定损益程度，期货合约的损益可以逐日实现
C. 期货合约实质上是标准化的远期合约
D. 期货合约不具有远期合约所具有的套期保值功能
[单项选择]关于期货合约表述正确的是（）
A. 可以用来套期保值，但不能用来投机
B. 可以用来投机，但不能用来套期保值
C. 既可用来套期保值，又可用来投机
D. 既不能用来套期保值，又不能用来投机
[单项选择]某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元／吨和19260元／吨，则两者的价差为（）。
A. 100元／吨
B. 200元／吨
C. 300元／吨
D. 400元／吨
[单项选择]某套利者在9月1日买入10月份的白砂糖期货合约，同时卖出12月份白砂糖期货合约，上两份期货合约的价格分别是3420元/吨和3520元/吨，到了9月15日，10月份和12月份白砂糖的期货价格分别为3690元/吨和3750元/吨，则9月15日的价差为（）。
A. 50元/吨
B. 60元/吨
C. 70元/吨
D. 80元/吨
