更多"如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就"的相关试题:
[判断题]如果两个证券收益率之间表现为同向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是负值。（）
[判断题]协方差与相关系数的正负相同，当二者为负值时，表示两种资产的收益率呈反方向变动。 ( )
[判断题]可行域的形状仅依赖于可供选择证券中单个证券的特征(期望收益、方差)、证券组合内收益率之间的相关系数。
[判断题]在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
[判断题]理财产品A与理财产品B的收益率相关系数是0.3，则5份理财产品A和3份理财产品 B的收益率相关系数是0.6。( )
[判断题]理财产品A与理财产品B的收益率相关系数是0.3，则5份理财产品A和3份理财产品B的收益率相关系数是0.6。( )
[判断题]
| 理财产品A与理财产品B的收益率相关系数是0.3，则2份理财产品A和1份理财产品B的收益率相关系数是0.6。( ) |
[单项选择]理财产品甲的收益率上升时，理财产品乙的收益率下降，则理财产品甲和乙的收益率相关系数可能是( )。
A. 0.5
B. 0.65
C. -0.8
D. 以上皆不可能
[判断题]适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )
[判断题]
| 适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( ) |
[判断题]两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 ( )
[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
