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[单选题]（ ）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。
A.均值
B.方差
C.协方差
D.期望
[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()
A.正确
B.错误
[单选题]资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（ ）。
A.稳定
B.小
C.大
D.有规律
[判断题]当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
A.正确
B.错误
[单选题]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（ ）。
A.信息比率
B.M2测度
C.跟踪误差
D.相对误差
[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。
A.12.00%
B.13.50%
C.15.50%
D.27.00%
[单选题]假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。
A.2.8%；4.4%
B.2.8%，10%
C.6.8%，4.4%
D.6.8%，10%
[单选题]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。
A.资产组合X的业绩较好
B.资产组合Y的业绩较好
C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[判断题]证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()
A.正确
B.错误
[单选题]资产收益率标准差越_______，表明资产收益率的波动性越_______。（）
A.大；小
B.小；小
C.大；大
D.小；大
[单选题]某种股票的期望收益率为8%，其标准差为5%，风险价值系数为10%，则该股票的风险收益率为()。
A.4%
B.12%
C.6.25%
D.3.78%
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]若不考虑无风险资产，由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为（ ）。
A.抛物线
B.扇形区域
C.双曲线上半支
D.射线
