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[单项选择]期权定价理论主要讲的是无现金股利的( )定价公式。
A. 欧式看涨期权
B. 欧式看跌期权
C. 美式看涨期权
D. 美式看跌期权
[单项选择]为了对某欧式看涨期权定价,其标的资产为股票WX,理财师小张经过仔细测算,给出以下定价公式:
C0=S0×0.56-xe-rT×0.43
若某机构卖出与这份看涨期权具有相同标的股票、执行价格和期限的看跌期权N份,现在机构准备对冲风险,应该进行的操作是______。(其中1份期权对应的股票交易数量为100股。)
A. 购买44N股WX股票
B. 购买56N股WX股票
C. 卖空44N股WX股票
D. 卖空56N股WX股票
[多项选择]根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。
A. 期权期限
B. 执行价格
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 市场无风险利率
[多项选择]根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有( )。
A. 期权的执行价格
B. 期权期限
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 无风险市场利率
[简答题]Black-Scholes期权定价模型的基本假设
[判断题]资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克—斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
[判断题]布莱克一斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。 ( )
[多项选择]以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。
A. 无风险利率
B. 股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利
[判断题]美国芝加哥大学教授FisherBlack和MyronScholes提出第一个期权定价模型,几年后他们又提出了实用性较好的二项式模型。( )
[判断题]1973年,美国芝加哥大学教授J.Cox、S.Ross和M.Rubinstein提出第一个期权定价模型。( )
[单项选择]在违约概率模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模型
B. RiskCalC模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[判断题]房地产投资决策问题可以转换为实物期权定价问题,是因为在不确定性条件下,房地产投资具有不可逆性和可延期性。
[判断题]美国芝加哥大学教授布莱克和斯科尔斯提出第一个期权定价模型,几年后他们又提出了实用性较好的二项式模型。( )
[判断题]在计算累息债券的理论价格时可将其视为面值等于到期还本付息的零息债券,并按零息债券的定价公式定价。( )
[判断题]在债券定价公式中,即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。()