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表2—9 某投资组合经济周期收益分布表
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经济周期 | 概率(%) | 预期收益率(%) |
衰退期 | 40% | -5% |
复苏期 | 50% | 15% |
繁荣期 | 10% | 20% |
假设该投资组合的标准差是10.3%,收益的分布服从正态分布,那么概率为68%和95%的收益率范围分别是( )。
A. (-2.8%,17.8%);(-23.4%,38.4%)
B. (-2.8%,17.8%);(-12.7%,27.7%)
C. (-12.7%,27.7%);(-23.4%,38.4%)
D. (-12.2%,30.1%);(-26.3%,40.2%)
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