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[简答题]一投机者持有£ 1000,欲在国际外汇市场上进行套汇。他所掌握的3个外汇市场同一时刻的外汇牌价是:
伦敦市场 £ 1=$1.859
纽约市场 $ 1=EURO0.749
法兰克福市场 £ 1=EURO1.435
(1)什么是三角套汇
(2)如果想获得套汇利益的话,该投机者该如何进行套汇请写出分析及计算过程。
[简答题]假定在外汇市场上,某天在纽约外汇市场上1美元=7.50元人民币,在欧洲外汇市场上1欧元=1.1212美元,在中国的外汇市场上1元人民币=0.0893欧元。请问:是否存在套汇的机会若存在,一个投资者有1000万元人民币,他应如何操作若不存在,请说明原因。
[判断题]银行柜台结售汇市场和银行间外汇市场上外汇供求都不存在管制刚性。( )
[简答题]在伦敦外汇市场上,1英镑=1.8615/1.8625美元,在纽约外汇市场上,1英镑=1.8725/1.8735美元。
问怎样套汇如做100万英镑的套汇,可获利多少美元
[简答题]已知某时刻纽约、巴黎、伦敦外汇市场上的汇率分别为:
纽约外汇市场:USD 1=FRA 4.893 2
巴黎外汇市场:GBP 1=FRA 8.541 9
伦敦外汇市场:GBP 1=USD 1.783 5
试问:在该时刻三个外汇市场之间是否存在间接套汇的机会并说明理由。
[判断题]在国际外汇市场上常以货物装船地通用的货币作为计费的币种。( )
[单项选择]外汇市场上最常见、最普遍的外汇交易形式是( )。
A. 远期外汇交易
B. 掉期交易
C. 即期外汇交易
D. 回购交易
[判断题]伦敦外汇市场上外汇牌价中前一个较低的价是买价。
[判断题]某美国银行在外汇交易中出现日元多头,若日元汇率上升将使其蒙受外汇风险损失。()
[单项选择]在直接标价法下,外汇市场上挂牌的外汇价的后一个数字是( )。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 买入价
D. 卖出价
[简答题]设纽约市场上美元年利率为8%,伦敦市场上英镑年利率为6%,纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-1.6035美元,3个月英镑升水为30~50点,求:
(1)三个月的远期汇率。
(2)若一个投资者拥有10万英镑,投资于纽约市场,采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作
(3)比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况,哪一种方案获利更多
[简答题]3个月的定期存单利率在美国金融市场上为6%,在英国金融市场上为10%。利率在不同外汇市场上的差异必然导致套利交易。假设美国一投资者动用10万美元进行套利。
计算:(1)不考虑美元与英镑之间的汇率变动时,该投资者的套利净收益。
(2)若当前英镑与美元的汇率为GBP1=USD2.0,3个月后英镑汇率下降为GBP1=USD1.8,则该投资者的套利净收益为多少
(3)为避免这种汇率变动风险,该投资者可采取抛补套利交易:在即期市场将美元换成英镑投资于伦敦市场的同时,在远期市场上卖出同样数量的英镑。假定3个月的英镑远期汇率为GBP1=USD1.99,则该投资者的套利净收益为多少