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[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的币值为 1,则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 5%
C. 15%
D. 50%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的β值为1,则证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的β值为1,则汪券的实际收益率比预期收益率大()
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[判断题]在其他条件相同的情况下,信用等级较高的债券,收益率较低;信用等级较低的债券,收益率较高。( )
[判断题]由于资本利得和再投资收益具有不确定性,投资者在作投资决策时计算的到期收益和到期收益率只是预期的收益和收益率,只有当投资期结束时才能计算实际收益和实际到期收益率。 ( )
[单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成,那么该投资组合的预期收益率为( )。
资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
a | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
b | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%
[判断题]在正常情况下,预期收益越高的证券,风险越大;预期收益越低的证券,风险越小。 ( )
[简答题]已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示:
发生概率 | A股票预期收益率 | B股票预期收益率 |
0.4 | 30% | 40% |
0.4 | 12% | 10% |
0.2 | -5% | 3% |
由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%,A、B股票的相关系数为0.2,市场组合的风险收益率为6%,无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。
要求:
(1) 计算A、B两只股票的期望收益率;
(2) 计算A、B两只股票收益率的标准差;
(3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差;
(4) 计算A、B两只股票的β值;
(5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
[判断题]在其他条件相同的情况下,信用等级较高的债券,收益率较高;信用等级较低的债券,收益率较低。______