更多"A公司股票的当前售价为48元。一个1年期执行价格为55元的看涨期权价格"的相关试题:
[单项选择]一个期限为6个月的无红利支付股票的欧式看涨期权，股票当前价格为35元，执行价格为28元，无风险年利率是5%，它的价格下限是______。若这个欧式看涨期权现价为5元，存在的套利机会是______。(计算采用连续复利，答案取最接近值。)
A. 7.69元，购买看涨期权并卖空股票
B. 7元，卖空看涨期权并买入股票
C. 7.69元，卖空看涨期权并买入股票
D. 7元，购买看涨期权并卖空股票
[判断题]由于在现实中不存在完全无风险的投资，所以一般选用同一时期相对无风险的报酬率去代替无风险报酬率，如选用同一时期的国债利率或银行贷款利润去代替无风险的报酬率。( )
[简答题]一只股票现在的价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利原则说明，执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少
[单项选择]某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效 ( )
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[简答题]在引入无风险贷款(risk-free lending)和无风险借贷(risk-free borrowing)后，会对原来的有效边界及最优证券组合的选择产生怎样的影响请分别结合图形加以简要分析。
[判断题]当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。( )
[判断题]无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，与通货膨胀无关。 ( )
[单项选择]被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券是（ ）。
A. 政府债券
B. 政府机构债券
C. 中央政府债券
D. 中央银行发行的证券
[单项选择]在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着( )。
A. 同损益同价格
B. 静态组合复制定价
C. 动态组合复制定价
D. 以上说法均正确
[判断题]考虑无风险证券时，证券组合所形成的有效边界A与仅由风险证券所形成的有效边界B的切点代表一个证券组合，其构成是由投资者的偏好决定的。
[单项选择]
某房地产公司的5 年期可转换债券价格是895 元，转换比是50。该公司同时还有一个5 年期的普通债券在市场交易，价格是850 元。两个债券的面值都是1,000 元。
如果股票的价格是17.5元，请问该可转债中隐含的期权的时间价值是多少？（）
A. 45 元
B. 25 元
C. 20 元
D. 10 元
[单项选择]
| 某企业投资一个项目，该项目的风险报酬系数为1.5，标准差为10%，现在无风险报酬率为5%。 |
若投资利润总额为100万元，则风险报酬额是( )万元。
A. 65
B. 70
C. 75
D. 80
[单项选择]在某投资市场上，市场组合的风险溢价是0.10，无风险收益率是6%，投资者选择在资本市场线上的一个投资组合，均衡收益率为15%，标准差为0.20，那么市场组合的标准差是（）。
A. 22%
B. 32%
C. 42%
D. 52%
[判断题]一个证券组合的詹森指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。( )
[单项选择]
| 某企业投资一个项目，该项目的风险报酬系数为1.5，标准差为10%，现在无风险报酬率为5%。 |
若投资额为100万元，则风险报酬额是( )万元。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
