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[单项选择]在过去的4年间,基金A、基金B、基金C与市场组合的相关数据如下表所示:
| 平均收益率(%) | 标准差(%) | β值 |
基金A | 15 | 18 | 1.1 |
基金B | 19 | 25 | 2.3 |
基金C | 30 | 24 | 0.8 |
市场组合 | 12 | 15 | 1 |
期间对应的无风险收益率为5%。
根据上述资料,可以判断下列说法中正确的是______。
(1)如果投资者仅仅投资了基金A,根据夏普比率可知,他的投资绩效弱于市场组合
(2)如果投资者仅仅投资了基金B,根据特雷诺比率可知,他的投资绩效弱于市场组合
(3)如果投资者仅仅投资了基金C,不论考虑夏普比率还是特雷诺,他的投资绩效都强于市场组合
(4)如果从詹森比率的角度进行评估,那么上述3只基金均取得了好于市场组合的投资业绩
A. (1)(2)
B. (2)(3)
C. (3)(4)
D. (4)(1)
[多项选择]货币市场基金投资组合报告主要披露事项包括( )。
A. 报告期债券回购融资情况
B. 期末债券投资组合
C. 报告期初的基金资产组合
D. 投资组合平均剩余期限
[单项选择]我国货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过()天。
A. 90
B. 180
C. 270
D. 360
[单项选择]基金投资组合中的某个股票长期停牌期间,市场出现了大幅趋势性波动,为了能使基金资产净值更好地反映市场的这种变化,基金托管人根据国家政策和法律法规,对估值方法做了修改,这种做法符合( )原则。
A. 合法性
B. 及时性
C. 审慎性
D. 独立性
[单项选择]某股票标准差为0.8,其与市场组合的相关系数为0.6,市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为( )。
A. 0.192和1.2
B. 0.192和2.1
C. 0.32和1.2
D. 0.32和2.1
[多项选择]下列两个互斥型投资方案,基准收益率为12.8%,有关数据如表所示。确定优选方案的准则是______。
方案 | 投资/万元 | NPV/万元 | NAV/万元 | IRR/(%) | ΔIRR乙-甲 | VPVR(10%) | 寿命期/年 |
甲 | 1000 | 400 | 70 | 17.8 | 17.2 | 20.2 | 3 |
乙 | 1500 | 300 | 90 | 15.6 | 17.4 | 5 |
A.甲方案的NPV大于乙方案的NPV,所以甲方案是优选方案
B.乙方案的NAV大于甲方案的NAV,所以乙方案是优选方案
C.由于ΔIRR
乙-甲大于基准收益率,所以乙方案是优选方案
D.甲方案的IRR大于乙方案的IRR,所以甲方案是优选方案
E.甲方案的NPVR大于乙方案的NPVR,所以甲方案是优选方案
A. 两个互斥型投资方案,基准收益率为12.8%,有关数据如
B. 乙方案的NAV大于甲方案的NAV,所以乙方案是优选方案
C. 由于ΔIRR
乙-甲大于基准收益率,所以乙方案是优选方案
D. 甲方案的NPVR大于乙方案的NPVR,所以甲方案是优选方案
E. 甲方案的IRR大于乙方案的IRR,所以甲方案是优选方案
[多项选择]成功的基金市场营销实施取决于公司能否将( )等相关要素组合出一个能支持企业战略的、结合紧密的行动方案。
A. 行动方案
B. 组织结构
C. 决策和奖励制度
D. 人力资源和企业文化
[单项选择]在实际市场条件之下,通过适时改变长期配置的资产权重,增加基金投资组合的获利机会,反映了基金的短期投资决策,这称为( )。
A. 永久性资产配置
B. 突发性资产配置
C. 战略性资产配置
D. 战术性资产配置
[单项选择]证券投资基金的( )是指基金销售机构从客户基金投资需求出发所进行的基金产品组合设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。
A. 市场营销
B. 运作监管
C. 收益分配
D. 运作管理
[判断题]在实际市场条件之下,通过适时改变长期配置的资产权重,增加基金投资组合的获利机会。( )
[单项选择]
根据以下材料。回答62~64题:
表15-2是关于某股票基金与市场组合的有关数据。假定无风险收益率为7%。
表15-2 股票基金与市场组合的相关数据
|
股票基金 |
市场组合 |
期望收益率(%) |
18 |
15 |
收益标准差(%) |
25A. 1.00% B. 8.80% C. 44.00% D. 50.00%
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