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[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则汪券的实际收益率比预期收益率大（）
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[判断题]投资者对某项资产合理要求的最低收益率，称为预期收益率( )。
[多项选择]投资者评估一项投资的收益率时，一般首先考虑的是其未来的预期收益率，以下有关预期收益率的说法正确的有______。
A. 预期收益率是投资预期收益率的均值
B. 预期收益率就是投资者希望得到的主观收益率
C. 预期收益率实际上是一个加权平均的收益率
D. 预期收益率是投资者进行决策时需要参考的一个指标
E. 预期收益率并不一定等于最终的投资收益率
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A. 2.5%
B. 5%
C. 20.5%
D. 37.5%
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A. 0.15
B. 0.20
C. 0.25
D. 0.45
[单项选择]无风险收益率为7%，市场组合预期收益率为15%。如果某证券的预期收益率为12%，β值为1.3，那么，应该建议客户（）。
A. 买入该证券，因为它被高估了
B. 卖出该证券，因为它被高估了
C. 卖出该证券，因为它被低估了
D. 买入该证券，因为它被低估了
[单项选择]某证券的预期收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场组合预期收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（）。
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[单项选择]已知无风险收益率是5%，市场组合的预期收益率是12%，资产A的β值为1.4，预期收益率为15%，下列说法错误的是（）。
A. 资产A的β值大于1，表示其相对于市场组合的波动更大
B. 若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上，则由此构造的资产组合的β值为0.8
C. 资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D. 资产A的α值为-0.2%，小于零，可见资产价值被高估
[单项选择]詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由 ( )得出的。
A. 资本资产定价(CAPM)
B. 证券市场线(SML)
C. 套利定价模型(APT)
D. 资本市场线(CML)
[判断题]投资组合的预期收益率不会低于所有单个资产中的最低收益率。
[单项选择]AAA公司目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，AAA公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则AAA公司的股票预期收益率为( )。
A. 15%
B. 13%
C. 15.88%
D. 16.43%
[单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。
资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
a | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
b | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%
[单项选择]
市场组合的收益率必须补偿（）。
（1）纯的货币时间价值，即真实无风险收益率
（2）预期通货膨胀率
（3）所包含的非系统性风险
（4）所包含的系统性风险
A. （1）（3）
B. （1）（2）（3）
C. （1）（2）（4）
D. （2）（3）（4）
[单项选择]假设某段时间内房地产业的预期收益率为15%，国债的投资收益率为10%，市场整体的平均收益率为20%，则房地产业的系统性市场风险系数是（）。
A. 0.25
B. 0.50
C. 1.50
D. 2.00
