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[判断题]证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着AB间相关系数的增大，弯曲程度将增加。( )
[单项选择]投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的( )不同。
A. 风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 风险投资金额
C. 无风险投资金额
D. 无风险投资金额与风险投资金额的比例
[判断题]由证券A和B形成的证券组合C的收益率总是介于证券A和证券B的收益率之间。( )
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[判断题]指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（）
[单项选择]两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。
A. 可降低市场风险
B. 可降低可分散风险和市场风险
C. 不能抵消任何风险
D. 可降低所有可分散风险
[判断题]詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则表示证券组合的绩效好。( )
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
A. 降低
B. 上升
C. 不变
D. 无规律
[判断题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而上升。（）
[简答题]什么是收入型证券组合什么是增长型证券组合
[多项选择]下列关于资产间相关系数与风险分散的说法，正确的是( )。
A. 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差
B. 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
C. 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好
D. 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好
E. 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
C. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
[多项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的( )。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
