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[判断题]金融衍生产品的价值依赖于基本标的资产的价值。( )
[单项选择]看跌期权的多头期望标的资产的价值会______,看涨期权的空头期望标的资产的价值会______。
A. 增加,增加
B. 减少,增加
C. 增加,减少
D. 减少,减少
[判断题]企业待执行合同变为亏损合同时,合同存在标的资产的,应先对标的资产进行减值测试,并按规定确认资产减值损失,再将预计亏损超过该减值损失的部分确认为预计负债()
[判断题]待执行合同变成亏损合同时,企业拥有合同标的资产的,应当先对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失,如预计亏损超过该减值损失,应将超过部分确认为预计负债。( )
[判断题]假设影响期权价值的其他因素不变,股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降,股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )
[简答题]
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。
要求:
利用两期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。
单位:元
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期数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
时间(年) | | | | | |
股票价格 | | | | | |
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买入期权价格 | | | | | |
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[多项选择]上市期权的标的资产包括()。
A. 股票
B. 外汇
C. 股票指数
D. 期货合约
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