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[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。 ( )
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则汪券的实际收益率比预期收益率大（）
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]( )实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道·琼斯指数
[判断题]资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。( )
[判断题]根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )
[判断题]詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。( )
[判断题]证券市场线反映股票的预期收益率与β值(系统性风险)线性相关；而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。 ( )
[多项选择]按照资本资产定价模式，影响证券投资组合预期收益率的因素包括（）。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的必要收益率
C. 证券投资组合的β系数
D. 各种证券在证券组合中的比重
[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 市盈率
E. 系统风险
[单项选择]现有X与Y两种有价证券可供投资者选择，X有价证券预期收益率为18%，Y有价证券预期收益率为15%，投资者将资金投资X与Y有价证券的比例为60%和40%，那么该投资者有价证券组合的预期收益率为( )。
A. 16.8%
B. 21.6%
C. 12.8%
D. 14.4%
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2，那么，该证券组合的詹森指数为______。
A. -0.22
B. 0
C. 0.22
D. 0.3
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[简答题]已知：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。
要求：
(1)采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(2)计算B股票价值，为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策，并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元，最近一期发放的每股股利为2.2元，预计年股利增长率为4%。
(3)计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6。
(4)已知按3:5:2的比例购买A、B、D三种股票，所形成的A、 B、D投资组合的β系数为0.96，该组合的必要收益率为14.6%；如果不考虑风险大小，请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。
