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[判断题]CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布.
[判断题]Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )
[多项选择]使用单因子方差分析的基本假定是（）。
A. 每个水平下的总体都服从正态分布
B. 每个水平下的总体的均值相等
C. 每次试验相互独立
D. 每个水平下的重复试验次数相等
E. 每个水平下的总体方差相等
[多项选择]在价格领导模型中，贷款利率通常由( )构成。
A. 优惠利率
B. 借款人支付的违约风险溢价
C. 长期贷款借款人支付的期限风险溢价
D. 银行非资金性的营业成本
E. 筹集可贷资金的成本
[单项选择]一家银行的内部审计设计了一个多元回归模型估计来自商业贷款的利息收入，这个模型已经使用多年了。在今年使用这个模型时，这位审计人员发现R2的值显著下降，但是模型看起来工作得很好。下面哪一项关于这种变化的说法正确
A. 如果使用横断面数据进行回归分析会使R2的值上升。
B. 回归分析对估计利息收入不再适用。
C. 一些没有包括在模型中的新因素引起了收入的变化。
D. 线性回归分析会提高模型的可信度。
[单项选择]用水力学方法进行土坝渗流分析，( )项基本假定是错误的。
A. 坝体内土质是均匀的
B. 各方向的渗透系数相同
C. 渗流是层流
D. 地基是不透水的
[单项选择]预期理论暗含着一个假定是：不同期限的债券是( )的。
A. 可以相互替代
B. 不能相互替代
C. 在一定条件下可以替代
D. 以上都不对
[单项选择]死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，其累计死亡率(CMRn)计算公式为( )。
A. CMRn=1-SR1，·SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
B. CMRn=1-MMR(其中MMR为边际死亡率)
C. CMRn=1+MMR(其中MMR为边际死亡率)
D. CMRn=1+SR1·SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
[多项选择]Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。
A. 企业贷款数额
B. 企业资产市场价值
C. 企业资产市场价值的波动性
D. 市场收益率
E. 企业资产账面价值
[多项选择]网络应用的基本模型是客户机/服务器模型，这是一个不对称的编程模型，通信的双方扮演不同的角色：客户机和服务器。
以下是一个简单的客户机程序(服务器程序略)，其工作过程非常简单：客户机与服务器建立连接后，接收服务器向客户机返回的一条消息。
程序中用到了两种结构hostent与sockaddr_in：
hostent类型的结构定义如下：
struct hostent char * h_name； //主机的正式名称
char * * h-aliases； //别名列表
int h_addrtype； //主机地址类型：AF-XXX
int H_length； //主机地址长度：4 B(32 b)
char * * h_addr_list； //主机IP地址列表
#define h¬¬¬-addr h-addr-liSt[0]
sockaddr_in类型的结构定义：sockaddr_in是通用套接字结构sockaddr在TCP/IP协议下的结构重定义，为TCP/IP套接字地址结构。
Struct sockaddrin
short int sin-family；//地址类型AF_XXX，其中AF_INET为TCP/P专用
unsigned short int sin-port； //端口号
struct in_addr Sin_addr； //Internet地址
//端口号以及Internet地址使用的是网络字节顺序，需要通过函数htons转换
struct iN_addr
_u32 s-addr； //类型为unsignel-long
程序中使用到了多个函数：
struct hostent * gethostbyname(const char * hostname)；
函数gethostbyname查询与指定的域名地址对应的IP地址，返回一个hostent结构的指针，如果不成功则返回NULL。
Int¬_socket(int domain,im-type,int protoco1)；
函数s
[多项选择]五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。下列可以影响供应者议价能力的因素有：（）。
A. 所在行业的集中化程度
B. 产品的标准化程度
C. 企业原材料采购的转换成本
D. 购买者的转换成本
