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[单项选择]詹森业绩指数以______为基础。
A. 资本市场线
B. 证券市场线
C. 有效边界
D. 可行边界
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。( )
[单项选择]评估证券组合业绩的詹森指数是指( )。
A. 证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
B. 证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C. 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
D. 证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括______。
A. 三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B. 三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C. 三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同．也不具有可比性
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷是( )。
A. 三类指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真
B. 三类指数均以套利定价理论为基础，可能导致评价结果失真
C. 三类指数中都含有用于测度风险的指标，基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性
D. 三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系，用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，会导致评价结果不具有可比性
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩有其不足之处，主要表现在 ( )。
A. 三类指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B. 三类指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性
C. 三类指数均以证券市场线为基准
D. 三类指数均以套利定价模型为基础
[多项选择]用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在______基础之上。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 因素模型
[多项选择]关于业绩评估的詹森指数的描述，正确的有( )。
A. 证券组合的詹森指数为正，则该证券组合位于证券市场线的上方
B. 詹森指数值代表证券组合与资本市场线之间的落差
C. 证券组合的詹森指数为正，则该证券组合绩效好
D. 证券组合的詹森指数为负，则该证券组合绩效不好
[多项选择]关于业绩评估的詹森指数的描述中，正确的是（）。
A. 证券组合的詹森指数为正，则该证券组合位于证券市场线的上方
B. 证券组合的詹森指数为负，则该证券组合位于证券市场线的下方
C. 证券组合的詹森指数为正，则该证券组合绩效好
D. 证券组合的詹森指数为负，则该证券组合绩效不好
[单项选择]詹森于( )年提出了詹森指数。
A. 1952
B. 1955
C. 1965
D. 1969
[多项选择]詹森指数、特雷诺指数、夏普指数以( )为基础。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 因素模型
[多项选择]下面属于詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数缺点的有( )。
A. 三类指数均以资本资产定价模型为基础，而后者存在与现实情况不符的可能
B. 三类指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C. 三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 它们均以证券市场线为基准
[判断题]如果组合的詹森指数为正，则其位于资本市场线上方，绩效好；如果詹森指数为负，则其位于资本市场线下方，绩效较差（）
[单项选择]夏普业绩指数和特雷业绩指数的区别在于______。
A. 两者对风险的计量不同
B. 两者对无风险利率的选择不同
C. 两者对收益率标准差的计算不同
D. 依据这两者对基金进行排序，其结果正好相反
[多项选择]影响工序能力指数的变量有( )。
A. 公差
B. 标准差
C. 偏移量
D. 双向偏差
