更多"下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。"的相关试题:
[多项选择]下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。
A. 是指信用风险损失分布的数学期望
B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C. 是商业银行没有预计到的损失
D. 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E. 预期损失率：预期损失/资产风险敞口
[多项选择]单个债务的信用风险预期损失( )。
A. 预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露
B. 预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露
C. 预期损失可以估计
D. 预期损失是未来损失的最大值
E. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
[多项选择]下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是( )。
A. 有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重
B. 表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C. 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D. 无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E. 商业银行的信贷资产包括表外债权
[多项选择]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A. CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B. CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C. CreditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D. CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
E. CreditRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
[多项选择]关于信用风险评级标准法下的信用风险计量框架，下列说法不正确的是( )。
A. 有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重
B. 表外信贷资产采用信用风险违约概率转换为信用风险暴露
C. 商业银行只能用抵押、担保进行信用风险缓释
D. 无居民房产抵押的零售类资产给予30%的权重
E. 商业银行的信贷资产包括表外债权
[多项选择]下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。
A. 是风险管理流程中的重要环节
B. 是一个动态、连续的过程
C. 风险监测包含两个层面的内容
D. 应当实现监测对合同条款遵守情况目标
E. 在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%
[多项选择]在信用风险计量中，关于法人客户信用评级模型，下列说法正确的是( )。
A. 在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越低
B. 在Altman的Z计分模型中，A1tman认为若Z值为1.9，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级
C. Risk Calc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D. 风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的
E. AItnlan与Haldeman、Narayarlan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
[多项选择]下列关于信用风险的说法，正确的是( )。
A. 信用风险又称违约风险，指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险
B. 证券发行人如果不能支付债券利息、优先股股息或偿还本金，哪怕仅仅是延期支付，都会影响投资者的利益，使投资者失去再投资和获利的机会，遭受损失。信用风险实际上揭示了发行人在财务状况不佳时出现违约和破产的可能，它主要受证券发行人的经营能力、盈利水平、事业稳定程度及规模大小等因素影响。债券、优先股、普通股都可能有信用风险，但程度有所不同
C. 债券的信用风险就是债券不能到期还本付息的风险。信用风险是债券的主要风险，因为债券是需要按时还本付息的要约证券。政府债券的信用风险最小，一般认为中央政府债券几乎没有信用风险，其他债券的信用风险依次从低到高排列为地方政府债券、金融债券、公司债券，但大金融机构或跨国公司债券的信用风险有时会低于某些政局不稳的国家的政府债券。投资于公司债券首先要考虑的就是信用风险，产品市场需求的改变、成本变动、融资条件变化等都可能削弱公司偿债能力，特别是公司资不抵债、面临破产时，债券的利息和本金都可能会化为泡影
D. 股票没有还本要求，普通股股息也不固定，但仍有信用风险，不仅优先股股息有缓付、少付甚至不付的可能，而且如公司不能按期偿还债务，立即会影响股票的市场价格，更不用说当公司破产时，该公司股票价格会接近于零，无信用可言。在债券和优先股发行时，要进行信用评级，投资者回避信用风险的最好办法是参考证券信用评级的结果。信用级别高的证券信用风险小；信用级别越低，违约的可能性越大
